L’évaluation de la prime de risque internationale : une analyse empirique sur la région Amérique Latine et Asie
Nous proposons dans cet article l’utilisation d’une version conditionnelle du MEDAFI (Modèle d’Evaluation Des Actifs Financiers International) à segmentation partielle pour étudier l’intégration des marchés boursiers émergents. Pour ce faire, nous utilisons la version asymétrique GARCH-BEKK multi-va...
Saved in:
| Main Authors: | , , , |
|---|---|
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Language: | Français |
| Published: |
2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |