La dynamique de la volatilité boursière autour de l'ouverture des marchés de capitaux
Cet article examine l’impact de la libéralisation sur l’évolution de la volatilité des marchés boursiers de certains pays émergents à partir d’un modèle AR(1)-GARCH(1,1) bivarié. La particularité de ce modèle est qu’il permet la prise en compte de l’intégration progressive des marchés émergents au s...
Enregistré dans:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Sprog: | Français |
| Udgivet: |
2010
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| Fag: | |
| Online adgang: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |