Analyse des interdépendances non linéaires des principaux marchés boursiers de la zone euro
Cet article analyse les interdépendances non linéaires susceptibles d’exister au sein de la zone euro. Nous introduisons un modèle dynamique original qui est une combinaison du modèle de Mackey-Glass bivarié et bruité de Kyrtsou et Labys [2006], étendu à un cadre multivarié, avec une spécification...
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | , |
|---|---|
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Sprog: | Français |
| Udgivet: |
2017
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| Fag: | |
| Online adgang: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |