Modeling the volatility of the US SαP 500 index using an LSTGARCH model
Modélisation de la volatilité de l’indice américain SαP 500 par un modèle LSTGARCH Cet article propose une modélisation empirique de la volatilité de l’indice SαP 500 américain à l’aide de modèles GARCH à transition douce. Dans ces modèles, la volatilité est décrite par des changements de régimes à...
Sparad:
| Huvudupphovsmän: | , , |
|---|---|
| Materialtyp: | Article ou chapitre numérique |
| Språk: | Français |
| Publicerad: |
2004
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| Ämnen: | |
| Länkar: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |