Mésalignements et volatilité

Nous examinons le pouvoir prédictif sur la volatilité des actions aux États-Unis de deux variables de mésalignement définies par les déviations temporaires de la relation de long terme entre les ratios de valorisation (bénéfice-cours et dividende-cours) et l’inflation courante. Ces variables de més...

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Auteurs principaux: Boucher, Christophe, Derhy, Armand
Format: Article ou chapitre numérique
Jezik:Français
Izdano: 2012
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