Bayesian stochastic volatility predictability of cryptocurrencies with the algorithm of Metropolis Hasting
Cet article analyse la volatilité des cryptomonnaies à l’aide de la méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov (MCMC). L’objectif de cette étude est de trouver une technique plus efficace pour prévoir et estimer la volatilité, afin de fournir des informations cruciales aux gestionnaires de portef...
שמור ב:
| Auteurs principaux: | , , , |
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| פורמט: | Article ou chapitre numérique |
| שפה: | Français |
| יצא לאור: |
2023
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| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |