Information aggregation, speculation, and arbitrage in a simple option market experiment
RésuméLe fait que les occasions d’arbitrage soient exploitées est une hypothèse fondamentale de la détermination théorique du prix des options. Les études empiriques et expérimentales de décision d’investissement font cependant ressortir que l’arbitrage n’est pas exploité complètement par les indivi...
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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Sprache: | Français |
| Veröffentlicht: |
2001
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| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |