Perception des risques sur les marchés, construction d'un indice élaboré à partir des smiles d'options et test de stratégies
Le but de ce travail est de construire un indicateur reflétant la perception des risques sur le marché et de tester si cette information permet d’élaborer des stratégies gagnantes. A partir des smiles d’options récupérés de façon quotidienne sur 5marchés (SαP 500, DAX, Nikkei, euro/$ et $/yen) sur l...
Kaydedildi:
| Asıl Yazarlar: | , |
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| Materyal Türü: | Article ou chapitre numérique |
| Dil: | Français |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
2004
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| Konular: | |
| Online Erişim: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |