Valuing downside risk on international stock markets
La littérature récente et grandissante en évaluation d’actifs identifie les facteurs du risque baissier dans une économie où l’investisseur représentatif a des préférences d’aversion généralisée à la déception (AGD). Nous enquêtons et constatons que les facteurs AGD globaux sont des sources de risqu...
Salvato in:
| Autori principali: | , |
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| Natura: | Article ou chapitre numérique |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
2024
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |