Intégration financière et diversification internationale des portefeuilles
Cet article étudie l’impact de l’intégration financière sur les gains attendus de la diversification internationale des portefeuilles. Pour ce faire, nous développons une extension asymétrique du modèle GARCH multivarié et testons une version conditionnelle du MEDAF international. Nos résultats sou...
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicat: |
2005
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