Les marchés financiers anticipent-ils les retournements conjoncturels ?
Cet article cherche à identifier la capacité des variables financières à constituer des indicateurs avancés de l’activité américaine. Il introduit notamment l’utilisation de divers modèles à chaîne de Markov cachée dont le modèle MS-VAR de Krolzig (1997) et celui de Grégoir-Lenglart (2000). Aparti...
Spremljeno u:
| Glavni autori: | , , |
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Jezik: | Français |
| Izdano: |
2006
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| Teme: | |
| Online pristup: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |