Une lecture probabiliste du cycle d'affaires américain
En passant en revue 35 ans de “ Cycle d’affaires ” à l’aide de modèles à changements de régimes markoviens, cet article permet d’identifier dix séries mensuelles particulièrement fiables pour détecter les “ récessions ” américaines. En testant différents indicateurs synthétiques probabilistes, on...
Zapisane w:
| 1. autor: | |
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Język: | Français |
| Wydane: |
2006
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| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |