Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en...
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| Main Author: | |
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| Format: | Livre numérique |
| Language: | Français |
| Published: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Edition: | 1st ed. 2013. |
| Series: | Mathématiques et Applications
71 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Note: |
L'impression du document génère 179 p. Titre provenant de l'écran d'accueil Mis en ligne sur Springerlink Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique, Jean-François Le Gall, 2013, Heidelberg [etc.], Springer, 1 volume (VIII-176 pages), Mathématiques et applications, 978-3-642-31897-9 |
| Summary: | Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique.This book offers a rigorous and self-contained approach to the theory of stochastic integration and stochastic calculus within the general framework of continuous semimartingales. The main tools of stochastic calculus, including Itô's formula, the optional stopping theorem and the Girsanov theorem are treated in detail including many important applications. Two chapters are devoted to general Markov processes and to stochastic differential equations, with a complete derivation of Markovian properties of solutions in the Lipschitz case. Numerous exercises help the reader to get acquainted with the techniques of stochastic calculus |
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| Item Description: | L'impression du document génère 179 p. Titre provenant de l'écran d'accueil Mis en ligne sur Springerlink Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Bibliography: | Bibliogr. Index |
| ISBN: | 3642318975 (pdf) 9783642318986 (pdf) |
| ISSN: | 2198-3275 |
| Access: | Accès en ligne pour les établissements français bénéficiaires des licences nationales Accès soumis à abonnement pour tout autre établissement Conditions particulières de réutilisation pour les bénéficiaires des licences nationales. https://www.licencesnationales.fr/springer-nature-ebooks-contrat-licence-ln-2017 |