Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimart...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
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| Médium: | Livre papier |
| Jazyk: | Français |
| Vydáno: |
Heidelberg [etc.] :
Springer
C 2013.
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| Edice: | Mathématiques et applications
71 |
| Témata: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique, Jean-Francois Le Gall, 1st ed. 2013., 20XX, Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, Mathématiques et Applications, 3-642-31897-5 |
Orléans - Bibliotheque de l'Institut Denis Poisson (Ex MAPMO)
| Poznámky: |
A demander à la BU SCIENCES |
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| Umístění | Signatura | Type de prêt | Stav | |
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| Salle de lecture | 8083 LEG | Dostupné |