Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Livre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicado em: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Edição: | 1st ed. 2013. |
| coleção: | Mathématiques et Applications
71 |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Nota: |
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| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique, Jean-François Le Gall, 2013, Heidelberg [etc.], Springer, 1 volume (VIII-176 pages), Mathématiques et applications, 978-3-642-31897-9 |