Systemic Sovereign Risk in Europe: an MES and CES Approach
Nous transposons les mesures de risque systémique utilisées dans la littérature financière à la crise de la dette souveraine. Notre analyse est développée sur deux mesures de risque systémique : la MES (marginal expected shortfall) et la CES (component expected shortfall). Ces mesures sont estimées...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | Article ou chapitre numérique |
| اللغة: | Français |
| منشور في: |
2015
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |