Systemic Sovereign Risk in Europe: an MES and CES Approach
Nous transposons les mesures de risque systémique utilisées dans la littérature financière à la crise de la dette souveraine. Notre analyse est développée sur deux mesures de risque systémique : la MES (marginal expected shortfall) et la CES (component expected shortfall). Ces mesures sont estimées...
Uloženo v:
| Hlavní autoři: | , |
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| Médium: | Article ou chapitre numérique |
| Jazyk: | Français |
| Vydáno: |
2015
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| Témata: | |
| On-line přístup: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |