Macroeconomic variables and default risk: an application of the FAVAR model
L’objet de cet article est d’étudier l’influence de la conjoncture économique sur le risque de crédit. Nous utilisons le modèle factoriel dynamique (du type FAVAR) comme proposé par Stock et Watson [2005]. Nous présentons deux applications empiriques : l’une est centrée sur les États-Unis et l’autr...
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| Autors principals: | , |
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicat: |
2014
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