Optimal Portfolio Allocation with Long-Short Strategies: Application to Factor Investing
Cet article examine l’optimalité de l’allocation de portefeuille et les frontières efficientes correspondantes lors de l’utilisation de stratégies long-short. Ensuite, dans le cadre de l’investissement factoriel, nous comparons plusieurs frontières de portefeuille correspondant à différentes contrai...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριοι συγγραφείς: | , |
|---|---|
| Μορφή: | Article ou chapitre numérique |
| Γλώσσα: | Français |
| Έκδοση: |
2024
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |