Optimal Portfolio Allocation with Long-Short Strategies: Application to Factor Investing
Cet article examine l’optimalité de l’allocation de portefeuille et les frontières efficientes correspondantes lors de l’utilisation de stratégies long-short. Ensuite, dans le cadre de l’investissement factoriel, nous comparons plusieurs frontières de portefeuille correspondant à différentes contrai...
Guardado en:
| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | Article ou chapitre numérique |
| Lenguaje: | Français |
| Publicado: |
2024
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |