Size does matter, as well as sector activities: Systemic Risk Sensitivities of financial firms in the U.S. and European Stock Markets

Cet article présente une analyse sectorielle du risque systémique. Il se fonde sur un grand échantillon d'institutions financières européennes et américaines réparties en trois secteurs — banques, assureurs et gestionnaires d'actifs — et utilise trois indicateurs de risque systémique compl...

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Dades bibliogràfiques
Autors principals: Mourey, Mathis, Madiès, Philippe, Taramasco, Ollivier
Format: Article ou chapitre numérique
Idioma:Français
Publicat: 2024
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