Feedback effects and endogenous risk in financial markets
Cet article développe un cadre général pour modéliser les effets de feedback générés par le trading (systématique) de larges institutions financières. Le modèle permet d’obtenir des expressions tractables liant les volatilités et corrélations d’actifs financiers aux stratégies de trading des institu...
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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Sprache: | Français |
| Veröffentlicht: |
2017
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| Online Zugang: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |