Are Jumps Contagious? An Empirical Investigation of Jumps Transmission Mechanisms in the Nasdaq Sector Indexes
RésuméCet article s’appuie sur une compara0ison de la variance réalisée et de la « bipower variation » pour extraire de manière non paramétrique les sauts des indices sectoriels du Nasdaq. Ces derniers sont analysés empiriquement selon deux axes : intensité et taille. Alors que l’intensité des sauts...
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | , |
|---|---|
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Sprog: | Français |
| Udgivet: |
2011
|
| Online adgang: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |