Critique de l'ouvrage
RésuméEmpiriquement, un rétércissement des spreads de crédit semble, généralement, accompagner une hausse des taux d’intérêt. Les modèles structurels standards d’évaluation de la dette risquée paraissent expliquer assez bien cette relation. La raison apparente de ce résultat réside dans l’augmentati...
Sparad:
| Huvudupphovsman: | |
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| Materialtyp: | Article ou chapitre numérique |
| Språk: | Français |
| Publicerad: |
2007
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| Länkar: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |