Dynamique non-linéaire des marchés boursiers du G7 : une application des modèles STAR
RésuméUn des débats d’actualité se focalise autour de l’étude de la structure de dépendance des prix des actifs financiers. La recherche d’une spécification de cette dépendance et d’une représentation de la dynamique sous-jacente a fait l’objet de plusieurs études empiriques. Ces travaux se sont ess...
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | , |
|---|---|
| 格式: | Article ou chapitre numérique |
| 語言: | Français |
| 出版: |
2007
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