Critiques d'ouvrage
RésuméL’objet de cet article est d’étudier les déterminants et la dynamique de la prime de risque des actions dans un cadre international. Pour ce faire, nous utilisons un modèle GARCH multivarié et testons une version conditionnelle du MEDAF international avec déviations de la PPA. Le modèle est es...
Shranjeno v:
| Glavni avtor: | |
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Jezik: | Français |
| Izdano: |
2006
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| Online dostop: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |