Critiques d'ouvrages
RésuméL’objet de ce texte est d’analyser la dynamique de la volatilité des taux longs européens à différentes fréquences (intra-journaliers, quotidiens). Nous identifions et quantifions l’ampleur des différentes composantes de la volatilité : mémoire longue et effet ARCH, effets saisonniers, annonce...
保存先:
| 主要な著者: | , |
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| フォーマット: | Article ou chapitre numérique |
| 言語: | Français |
| 出版事項: |
2005
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| オンライン･アクセス: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |