La prime de risque dans un cadre international : le risque de change est-il apprécié ?
RésuméL’objet de cet article est d’étudier les déterminants et la dynamique de la prime de risque des actions dans un cadre international. Pour ce faire, nous utilisons un modèle GARCH multivarié et testons une version conditionnelle du MEDAF international avec déviations de la PPA. Le modèle est es...
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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Sprache: | Français |
| Veröffentlicht: |
2006
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| Online Zugang: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |