Un modèle multifactoriel des spreads de crédit : estimation sur panels complets et incomplets
Lerisquedecréditestunesourcederisqueimportantepourlaplupartdesbanques.Bienqu’ilsoitinhérentàleuractivité d’intermédiationfinancièreetidentifiédepuislongtemps,lesméthodesd’analyseetd’évaluationdurisquedecréditnese sont développées que récemment. Cela est probablement dû à la complexité et au caract...
Spremljeno u:
| Glavni autori: | , |
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| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Jezik: | Français |
| Izdano: |
2003
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| Teme: | |
| Online pristup: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| Sažetak: | Lerisquedecréditestunesourcederisqueimportantepourlaplupartdesbanques.Bienqu’ilsoitinhérentàleuractivité
d’intermédiationfinancièreetidentifiédepuislongtemps,lesméthodesd’analyseetd’évaluationdurisquedecréditnese
sont développées que récemment. Cela est probablement dû à la complexité et au caractère imprévisible du défaut. Le
modèlequenousprésentonsdanscetteétudeapourobjectifd’aiderlesgérantsàprendreleursdécisionsdeportefeuilleen
leur fournissant un outil d’analyse et de prévision des spreads de crédit. |
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