Une lecture “optionnelle” du bilan des compagnies d'assurance-vie
Le recours à la théorie des options permet de déterminer une formule reliant les caractéristiques des contrats d’assurance-vie (maturité, rendement garanti et taux de participation aux bénéfices) au bilan des assureurs (risque de l’actif, levier d’endettement). Une simulation numérique de cette r...
Uloženo v:
| Hlavní autoři: | , |
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| Médium: | Article ou chapitre numérique |
| Jazyk: | Français |
| Vydáno: |
2001
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| Témata: | |
| On-line přístup: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |