Tests de linéarité, spécification et estimation de modèles à seuil : une analyse comparée des méthodes de Tsay et de Hansen
L'objectif de cet article est d'étudier, dans une perspective économétrique, les modèles à seuil et leur application aux séries temporelles. La particularité de ces modèles est leur capacité à engendrer une dynamique différente selon l'état de l'économie. La non-linéarité qu�...
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| Auteurs principaux: | , |
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| 格式: | Article ou chapitre numérique |
| 語言: | Français |
| 出版: |
2001
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| 在線閱讀: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |
| 總結: | L'objectif de cet article est d'étudier, dans une perspective économétrique, les modèles à seuil et leur application aux
séries temporelles. La particularité de ces modèles est leur capacité à engendrer une dynamique différente selon l'état de
l'économie. La non-linéarité qu'ils induisent rend inopérantes les méthodes d'estimation usuelles. Notamment, les tests de
linéarité contre l'alternative de modèles à seuil dépendent de paramètres de nuisance non identifiables sous l'hypothèse
nulle de linéarité. L'article présente deux procédures de spécification des modèles à seuil et les compare à l'aide
d'exercices de taille et de puissance. Une application au taux de croissance du Produit Intérieur Brut est enfin présentée
pour huit pays de l'OCDE. |
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