Tests de linéarité, spécification et estimation de modèles à seuil : une analyse comparée des méthodes de Tsay et de Hansen
L'objectif de cet article est d'étudier, dans une perspective économétrique, les modèles à seuil et leur application aux séries temporelles. La particularité de ces modèles est leur capacité à engendrer une dynamique différente selon l'état de l'économie. La non-linéarité qu�...
Spremljeno u:
| Glavni autori: | , |
|---|---|
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Jezik: | Français |
| Izdano: |
2001
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| Online pristup: | Accès Université d'Orléans et IFPM Accès Université d'Orléans et IFPM |