Pouvoir prédictif de la volatilité implicite dans le prix des options de change
La volatilité implicite dans le prix des options est souvent considérée comme la meilleure prévision de la volatilité future. Le pouvoir prédictif de la volatilité implicite « à-la-monnaie » du dollar/yen, mark/franc, mark/peseta et mark/lire est comparé à celui de volatilités historiques et condi...
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|---|---|
| Format: | Article ou chapitre numérique |
| Langue: | Français |
| Publié: |
2001
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