Martingales et mathématiques financières en temps discret : cours et exercices
Depuis trente ans, le développement des mathématiques financières a connu un véritable essor du fait de leurs applications à la modélisation, à la quantification et à la compréhension des phénomènes régissant les marchés financiers. Didactique et accessible 'Martingales et mathématiques financi...
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| Autori principali: | , |
|---|---|
| Natura: | Livre papier |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
London :
ISTE Editions
2022.
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| Serie: | Collection mathématiques et statistiques
|
| Soggetti: | |
| Nota: |
Prix d'après Electre [consulté le 2022-10-12] |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Martingales et mathématiques financières en temps discret, cours et exercices, Benoîte de Saporta, Mounir Zili, 2022, Londres, ISTE Editions, Collection mathématiques et statistiques |
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| 300 | |a 1 vol. (IX-236 p.) : |b ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Collection mathématiques et statistiques | |
| 500 | |a Prix d'après Electre [consulté le 2022-10-12] | ||
| 504 | |a Bibliogr. p. [233]-234. Index | ||
| 520 | |a Depuis trente ans, le développement des mathématiques financières a connu un véritable essor du fait de leurs applications à la modélisation, à la quantification et à la compréhension des phénomènes régissant les marchés financiers. Didactique et accessible 'Martingales et mathématiques financières en temps discret' présente la théorie des martingales en temps discret et son application au calcul d options financières. Une attention particulière est accordée au modèle de Cox, Ross et Rubinstein en temps discret. Tous les outils mathématiques nécessaires sont rigoureusement construits sans prérequis. Cet ouvrage est illustré par de nombreux exercices et leurs solutions sur les martingales discrètes, par des applications aux marchés financiers et des travaux pratiques informatiques sous R qui s avéreront utiles aux étudiant·e·s en master, aux enseignant·e·s ainsi qu aux chercheur·e·s en mathématiques et en sciences économiques ou actuarielles. | ||
| 650 | |a Mathématiques financières | ||
| 650 | |a Martingales (mathématiques) | ||
| 650 | |a Processus stochastiques | ||
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