Calcul stochastique et problèmes de martingales
Enregistré dans:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Format: | Livre numérique |
| Sprog: | Français |
| Udgivet: |
Berlin [etc.] :
Springer
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Serier: | Lecture notes in mathematics
714 |
| Fag: | |
| Online adgang: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Kommentar: |
Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Calcul stochastique et problèmes de martingales, J. Jacod, 1979, Berlin, Springer, 1 vol. (X-539 p.), Lecture notes in mathematics, 3-540-09253-6 |
Indholdsfortegnelse:
- Quelques Notations Et Definitions
- Resume De La Theorie Generale Des Processus
- Martingales, Semimartingales Et Integrales Stochastiques
- Mesures Aleatoires Et Integrales Stochastiques
- Sous-Espaces Stables De Martingales
- Complements Sur Les Semimartingales
- Formules Exponentielles Et Decompositions Multiplicatives
- Changements De Probabilite
- Conditions Pour L'Absolue Continuite
- Changements De Filtration
- Changements De Temps Et Changements D'Espace
- Solutions Extremales d'Un Premier Probleme De Martingales
- Un Second Probleme De Martingales
- Problemes De Martingales: Quelques Exemples
- Equations Differentielles Stochastiques Et Problemes De Martingales
- Representation Integrale Des Solutions De Problemes De Martingales.