Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance
L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissem...
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Livre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicat: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Col·lecció: | Mathématiques et Applications
61 |
| Matèries: | |
| Accés en línia: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Nota: |
L'impression du document génère 198 p. Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
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| Edition sous un autre format: | • Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance, Huyên Pham, 2007, Berlin, Springer, 1 volume (XI-186 pages), Mathématiques & applications, 978-3-540-73736-0 |
Taula de continguts:
- Quelques éléments d'analyse stochastique Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance Approche EDP classique de la programmation dynamique Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité Méthodes d'équations différentielles stochastiques rétrogrades Méthodes martingales de dualité convexe.