Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance
L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissem...
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Formatua: | Livre numérique |
| Hizkuntza: | Français |
| Argitaratua: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Saila: | Mathématiques et Applications
61 |
| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Oharra: |
L'impression du document génère 198 p. Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance, Huyên Pham, 2007, Berlin, Springer, 1 volume (XI-186 pages), Mathématiques & applications, 978-3-540-73736-0 |