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Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance

L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissem...

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Dettagli Bibliografici
Autore principale:	Pham, Huyên, 1968-...., mathématicien
Natura:	Livre numérique
Lingua:	Français
Pubblicazione:	Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg [20..]. Cham : Springer Nature
Serie:	Mathématiques et Applications 61
Soggetti:	Mathématiques financières Finances > Modèles mathématiques Optimisation mathématique Équations différentielles stochastiques Programmation dynamique Équation de Bellman Martingales (mathématiques)
Accesso online:	Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL
Nota:	L'impression du document génère 198 p. Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale)
Autres localisations:	Voir dans le Sudoc
Edition sous un autre format:	• Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance, Huyên Pham, 2007, Berlin, Springer, 1 volume (XI-186 pages), Mathématiques & applications, 978-3-540-73736-0

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