Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance
L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissem...
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Формат: | Livre numérique |
| Язык: | Français |
| Опубликовано: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Серии: | Mathématiques et Applications
61 |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Примечание: |
L'impression du document génère 198 p. Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance, Huyên Pham, 2007, Berlin, Springer, 1 volume (XI-186 pages), Mathématiques & applications, 978-3-540-73736-0 |
| LEADER | 03795nam a22004817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 939375 | ||
| 008 | 080410q2000 xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN123163862 | ||
| 020 | |a 9783540737377 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 082 | |a 519 | ||
| 084 | |a 93E20. 2010 | ||
| 084 | |a 91B28. 2010 | ||
| 084 | |a 49L20. 2010 | ||
| 084 | |a 49L25. 2010 | ||
| 084 | |a 60H30. 2010 | ||
| 100 | 1 | |a Pham, Huyên, |d 1968-...., |c mathématicien. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance |c Huyên Pham. |
| 260 | |a Berlin, Heidelberg : |b Springer Berlin Heidelberg. | ||
| 260 | |a Cham : |b Springer Nature, |c [20..]. | ||
| 490 | 0 | |a Mathématiques et Applications |v 61 |x 2198-3275 | |
| 500 | |a L'impression du document génère 198 p. | ||
| 500 | |a Archives Springer e-books (Licence nationale) | ||
| 500 | |a Archives Springer e-books (Licence nationale) | ||
| 504 | |a Bibliogr. Index | ||
| 505 | 1 | |a Quelques éléments d'analyse stochastique Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance Approche EDP classique de la programmation dynamique Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité Méthodes d'équations différentielles stochastiques rétrogrades Méthodes martingales de dualité convexe. | |
| 506 | |a Accès en ligne pour les établissements français bénéficiaires des licences nationales | ||
| 506 | |a Accès soumis à abonnement pour tout autre établissement | ||
| 506 | |a Conditions particulières de réutilisation pour les bénéficiaires des licences nationales. https://www.licencesnationales.fr/springer-nature-ebooks-contrat-licence-ln-2017 | ||
| 520 | |a L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. Nous avons inclus certains développements récents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande généralité. Nous avons voulu une exposition graduelle des méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées. Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des méthodes de résolution sur de nombreux exemples issus de la finance. Nous espérons ainsi que ce livre puisse être utile aussi bien pour des étudiants que pour des chercheurs du monde académique ou professionnel intéressés par l'optimisation et le contrôle stochastique appliqués à la finance. | ||
| 650 | |a Mathématiques financières | ||
| 650 | |a Finances |x Modèles mathématiques | ||
| 650 | |a Optimisation mathématique | ||
| 650 | |a Équations différentielles stochastiques | ||
| 650 | |a Programmation dynamique | ||
| 650 | |a Équation de Bellman | ||
| 650 | |a Martingales (mathématiques) | ||
| 776 | 0 | |0 118824325 |t Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance |f Huyên Pham |d 2007 |c Berlin |n Springer |p 1 volume (XI-186 pages) |s Mathématiques & applications |z 978-3-540-73736-0 | |
| 856 | 4 | |q PDF |u https://doi.org/10.1007/978-3-540-73737-7 |z Accès sur la plateforme de l'éditeur | |
| 856 | 4 | |u https://revue-sommaire.istex.fr/ark:/67375/8Q1-X6SQ5BHX-0 |z Accès sur la plateforme Istex | |
| 856 | 4 | |5 452349901:74788269X |u https://ezproxy.univ-orleans.fr/login?url=https://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73737-7 |z Accès Université d'Orléans | |
| 856 | 4 | |5 180339901:750895284 |u https://ezproxy.insa-cvl.fr/login?qurl=https://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73737-7 |z Accès INSA CVL | |
| 997 | |0 939375 |1 Livre numérique |a Ressource numérique |b INSA |b ENSA |c 0/Bibliothèque numérique/ |c 1/Bibliothèque numérique/Autre ressource numérique/ | ||