Fluctuation Theory for Lévy Processes : Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXV - 2005
Lévy processes, i.e. processes in continuous time with stationary and independent increments, are named after Paul Lévy, who made the connection with infinitely divisible distributions and described their structure. They form a flexible class of models, which have been applied to the study of storag...
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| Hlavní autor: | |
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| Korporativní autor: | |
| Další autoři: | |
| Médium: | Livre numérique |
| Jazyk: | Anglais |
| Vydáno: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Vydání: | 1st ed. 2007. |
| Edice: | Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour
35 |
| Témata: | |
| On-line přístup: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Poznámka: |
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| Edition sous un autre format: | • Fluctuation theory for Lévy processes, École d'été de probabilités de Saint-Flour XXXV - 2005, Ronald A. Doney, Berlin, Springer, 2007, 1 vol. (IX-147 p.), Lecture Notes in Mathematics, 978-3-540-48510-0 |
Obsah:
- to Lévy Processes Subordinators Local Times and Excursions Ladder Processes and the Wiener Hopf Factorisation Further Wiener Hopf Developments Creeping and Related Questions Spitzer's Condition Lévy Processes Conditioned to Stay Positive Spectrally Negative Lévy Processes Small-Time Behaviour