Fonctionnelles de processus de Lévy et diffusions en milieux aléatoires
Pour V un processus aléatoire càd-làg, on appelle diffusion dans le milieu aléatoire V la solution formelle de l équation différentielle stochastique dX_t = -1/2 V'(X_t)dt + dB_t, où B est un mouvement brownien indépendant de V . Le temps local au temps t et à la position x dela diffusion, noté...
Gardado en:
| Autor Principal: | |
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| Outros autores: | |
| Formato: | Thèse et Mémoire papier |
| Idioma: | Français Anglais |
| Publicado: |
2016.
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| Sujets: | |
| Nota: |
Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Mathématiques, Informatique, Physique Théorique et Ingénierie des Systèmes (Centre-Val de Loire) Partenaire(s) de recherche : Laboratoire mathématiques - analyse, probabilités, modélisation (Orléans ; 2012-2017) (Laboratoire) Autre(s) contribution(s) : Thomas Duquesne (Président du jury) ; Pierre [Clément] Andreoletti, Thomas Duquesne, Jean Bertoin, Zhan Shi, Romain Abraham, Arvind Singh (Membre(s) du jury) ; Jean Bertoin, Zhan Shi (Rapporteur(s)) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Variante du titre: | Functionals of Lévy processes and diffusions in random media |
Orléans - Bibliotheque de l'Institut Denis Poisson (Ex MAPMO)
| Notes: |
A demander à la BU SCIENCES |
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| Localización | Número de Clasificación | Type de prêt | Statut | |
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| Salle de lecture | T 7108 VEC | Dispoñible |