Fluctuation Theory for Lévy Processes : Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXV - 2005
Lévy processes, i.e. processes in continuous time with stationary and independent increments, are named after Paul Lévy, who made the connection with infinitely divisible distributions and described their structure. They form a flexible class of models, which have been applied to the study of storag...
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| Autor principal: | |
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| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | |
| Formato: | Livre numérique |
| Lenguaje: | Anglais |
| Publicado: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Edición: | 1st ed. 2007. |
| Colección: | Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour
35 |
| Materias: | |
| Acceso en línea: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Nota: |
L'impression du document génère 156 p. Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
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| Edition sous un autre format: | • Fluctuation theory for Lévy processes, École d'été de probabilités de Saint-Flour XXXV - 2005, Ronald A. Doney, Berlin, Springer, 2007, 1 vol. (IX-147 p.), Lecture Notes in Mathematics, 978-3-540-48510-0 |