Stochastic calculus for quantitative finance :: SCD d'Orléans

Stochastic calculus for quantitative finance

Stochastic calculus for quantitative finance

Sábháilte in:

Sonraí bibleagrafaíochta
Príomhchruthaitheoir:	Gushchin, Alexander, 19..-
Formáid:	Livre numérique
Teanga:	Anglais
Foilsithe / Cruthaithe:	London, GB : Iste Press 2015.
Ábhair:	Processus stochastiques Finances > Modèles mathématiques
Rochtain ar líne:	Accès Université Orléans et IFPM
Nóta:	Titre provenant de la page de titre du document numérique La pagination de l'édition imprimée correspondante est de 210 p. Cyberlibris (ScholarVox) corpus sciences économiques et gestion
Autres localisations:	Voir dans le Sudoc
Edition sous un autre format:	• Stochastic calculus for quantitative finance, Alexander A. Gushchin, 2015, London, UK, ISTE Press, Elsevier, 1 vol. (XXI-185 p.), Optimization in insurance and finance set, 978-1-78548-034-8

Míreanna comhchosúla

Stochastic calculus of variations in mathematical finance
de réir: Malliavin, Paul, 1925-2010, mathématicien, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2006)

Stochastic calculus of variations in mathematical finance
de réir: Malliavin, Paul, 1925-2010, mathématicien, et al.

Elementary stochastic calculus : with finance in view
de réir: Mikosch, Thomas, 1955-
Foilsithe / Cruthaithe: (1998)

Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications
de réir: Biagini, Francesca, 19..-...., statisticienne, et al.

A benchmark approach to quantitative finance
de réir: Platen, Eckhard, 1949-, et al.

Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes
de réir: Mishura, Yuliya S., 1952-

Brownian motion and stochastic calculus
de réir: Karatzas, Ioannis, 1952-, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (1988)

Brownian Motion and Stochastic Calculus
de réir: Karatzas, Ioannis, 1952-, et al.

From stochastic calculus to mathematical finance : the Shiryaev Festschrift
de réir: Liptser, Robert Shevilevich, 1936-2019, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2006)

From stochastic calculus to mathematical finance : the Shiryaev Festschrift
de réir: Kabanov, Youri, 19..-, et al.

An introduction to continuous-time stochastic processes : theory, models, and applications to finance, biology, and medicine
de réir: Capasso, Vincenzo, 1945-, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2012)

Stochastic calculus and stochastic models
de réir: McShane, Edward James, 1904-1989
Foilsithe / Cruthaithe: (1974)

Stochastic models and option values : applications to resources, environment and investment problems
Foilsithe / Cruthaithe: (1991)

Forward-Backward Stochastic Differential Equations and their Applications
de réir: Ma, Jin, 1978-, et al.

Forward-Backward Stochastic Differential Equations and their Applications
de réir: Ma, Jin, 1956-, et al.

An Introduction to quantum stochastic calculus
de réir: Parthasarathy, Kalyanapuram Rangachari, 1936-2023
Foilsithe / Cruthaithe: (1992)

An Introduction to Quantum Stochastic Calculus
de réir: Parthasarathy, Kalyanapuram Rangachari, 1936-2023

An Introduction to Quantum Stochastic Calculus
de réir: Parthasarathy, Kalyanapuram Rangachari, 1936-2023

Basic stochastic processes : a course through exercises
de réir: Brzeźniak, Zdzisław, 1958-, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (1999)

Basic Stochastic Processes : A Course Through Exercises
de réir: Brzeźniak, Zdzisław, 1958-, et al.

Stochastic methods in economics and finance
de réir: Malliaris, Anastasios G., 1942-, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (1982)

Lévy processes and stochastic calculus
de réir: Applebaum, David, 1956-...., mathématicien
Foilsithe / Cruthaithe: (2004)

Lévy processes and stochastic calculus
de réir: Applebaum, David, 1956-...., mathématicien
Foilsithe / Cruthaithe: (2009)

Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance
de réir: Pham, Huyên, 1968-...., mathématicien
Foilsithe / Cruthaithe: (2007)

Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
de réir: Lamberton, Damien, 1958-, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2012)

Quantum Stochastic Calculus and Representations of Lie Superalgebras
de réir: Eyre, Timothy M. W., 19..-

Simulation of stochastic processes with given accuracy and reliability
de réir: Kozachenko, Yuriy, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2016)

Introduction to stochastic calculus with applications
de réir: Klebaner, Fima C., 19..-
Foilsithe / Cruthaithe: (1998)

Diffusion processes and stochastic calculus
de réir: Baudoin, Fabrice, 1975-
Foilsithe / Cruthaithe: (2014)

Stochastic portfolio theory
de réir: Fernholz, Erhard Robert, 19..-
Foilsithe / Cruthaithe: (2002)

Stochastic models for social processes
de réir: Bartholomew, David J., 1930-
Foilsithe / Cruthaithe: (1973)

Brownian Motion and Stochastic Calculus
de réir: Karatzas, Ioannis, 1952-, et al.

Brownian motion and stochastic calculus
de réir: Karatzas, Ioannis, 1952-, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (1998)

Stochastic calculus in manifolds
de réir: Emery, Michel, 1949-...., mathématicien
Foilsithe / Cruthaithe: (1989)

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de réir: Emery, Michel, 1949-...., mathématicien

Stochastic processes, finance and control : a festschrift in honor of Robert J. Elliott
Foilsithe / Cruthaithe: (2012)

Itô's stochastic calculus and probability theory
de réir: Ikeda, Nobuyuki, 1929-2018
Foilsithe / Cruthaithe: (1996)

Stochastic processes in the neurosciences
de réir: Tuckwell, Henry C., 1943-
Foilsithe / Cruthaithe: (1989)

Financial modelling with jump processes
de réir: Cont, Rama, 1972-, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2004)

Stochastic finance

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