A benchmark approach to quantitative finance
The benchmark approach provides a general framework for financial market modeling, which extends beyond the standard risk neutral pricing theory. It permits a unified treatment of portfolio optimization, derivative pricing, integrated risk management and insurance risk modeling. The existence of an...
Сохранить в:
| Главные авторы: | , , |
|---|---|
| Формат: | Livre numérique |
| Язык: | Anglais |
| Опубликовано: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Редактирование: | 1st ed. 2006. |
| Серии: | Springer Finance
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Примечание: |
L'impression du document génère 716 p. Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • A benchmark approach to quantitative finance, Eckhard Platen, David Heath, 2006, Berlin, Springer, 1 vol. (XVI-700 p.), Springer finance, 3-540-26212-1 • A Benchmark Approach to Quantitative Finance, Texte imprimé, 9783642065651 • A Benchmark Approach to Quantitative Finance, Texte imprimé, 9783540811848 • A benchmark approach to quantitative finance, Eckhard Platen, David Heath, 2006, Berlin, Springer, 1 vol. (XVI-700 p.), Springer finance, 3-540-26212-1 |