Stochastic calculus of variations in mathematical finance
Malliavin calculus provides an infinite-dimensional differential calculus in the context of continuous paths stochastic processes. The calculus includes formulae of integration by parts and Sobolev spaces of differentiable functions defined on a probability space. This new book, demonstrating the re...
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| मुख्य लेखकों: | , |
|---|---|
| स्वरूप: | Livre numérique |
| भाषा: | Anglais |
| प्रकाशित: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
[20..].
Cham : Springer Nature |
| श्रृंखला: | Springer Finance
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| विषय: | |
| ऑनलाइन पहुंच: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| टिप्पणी: |
Description d'après consultation du 27 avril 2011 Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Stochastic calculus of variations in mathematical finance, Paul Malliavin, Anton Thalmaier, 2006, Berlin, Springer, 1 vol. (XI-142 p.), Springer finance, 978-3-540-43431-3 |