Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimart...
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| Autor principal: | |
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| Format: | Livre papier |
| Idioma: | Français |
| Publicat: |
Heidelberg [etc.] :
Springer
C 2013.
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| Col·lecció: | Mathématiques et applications
71 |
| Matèries: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique, Jean-Francois Le Gall, 1st ed. 2013., 20XX, Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, Mathématiques et Applications, 3-642-31897-5 |
Taula de continguts:
- Contient des exercices. En appendices : Lemme de classe monotone ; Martingales discrètes
- 1 Vecteurs et processus gaussiens
- 2 Le mouvement brownien
- 3 Filtrations et martingales
- 4 Semimartingales continues
- 5 Intégrale stochastique
- 6 Théorie générale des processus de Markov
- 7 Equations différentielles stochastiques
- Appendice A1. Lemme de classe monotone
- Appendice A2. Martingales discrètes