Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimart...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Livre papier |
| Idioma: | Français |
| Publicat: |
Heidelberg [etc.] :
Springer
C 2013.
|
| Col·lecció: | Mathématiques et applications
71 |
| Matèries: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique, Jean-Francois Le Gall, 1st ed. 2013., 20XX, Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, Mathématiques et Applications, 3-642-31897-5 |
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| 100 | 1 | |a Le Gall, Jean-François, |d 1959- | |
| 245 | 1 | 0 | |a Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique |c Jean-François Le Gall. |
| 260 | |a Heidelberg [etc.] : |b Springer. | ||
| 260 | |c C 2013. | ||
| 300 | |a 1 volume (VIII-176 pages) ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Mathématiques et applications |x 1154-483X |v 71 | |
| 504 | |a Bibliographie p. 173. Index | ||
| 505 | 2 | |a Contient des exercices. En appendices : Lemme de classe monotone ; Martingales discrètes | |
| 505 | 0 | |a 1 Vecteurs et processus gaussiens -- 2 Le mouvement brownien -- 3 Filtrations et martingales -- 4 Semimartingales continues -- 5 Intégrale stochastique -- 6 Théorie générale des processus de Markov -- 7 Equations différentielles stochastiques -- Appendice A1. Lemme de classe monotone -- Appendice A2. Martingales discrètes | |
| 520 | |a La 4e de couverture indique : "Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique." | ||
| 521 | |a Etudiants en master | ||
| 650 | |a Processus stochastiques | ||
| 650 | |a Mouvement brownien | ||
| 650 | |a Martingales (mathématiques) | ||
| 776 | 0 | |0 168320568 |t Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique |f Jean-Francois Le Gall |e 1st ed. 2013. |d 20XX |c Berlin, Heidelberg |n Springer Berlin Heidelberg |s Mathématiques et Applications |z 3-642-31897-5 | |
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