Inégalités de martingales et applications au calcul stochastique :: SCD d'Orléans

$Inégalités de martingales et applications au calcul stochastique$

Inégalités de martingales et applications au calcul stochastique

Gorde:

Xehetasun bibliografikoak
Egile nagusia:	Lépingle, Dominique, 1943-2021, mathématicien
Formatua:	Thèse et Mémoire papier
Hizkuntza:	Français
Argitaratua:	1978.
Gaiak:	Martingales (mathématiques) Processus stochastiques Thèses et écrits académiques
Autres localisations:	Voir dans le Sudoc

Antzeko izenburuak

Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
nork: Le Gall, Jean-François, 1959-...., mathématicien

Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
nork: Le Gall, Jean-François, 1959-
Argitaratua: (2013)

Calcul stochastique et problèmes de martingales
nork: Jacod, Jean, 1944-...., mathématicien

Calcul stochastique et problèmes de martingales
nork: Jacod, Jean, 1944-
Argitaratua: (1979)

Martingales et chaînes de Markov : théorie élémentaire et exercices corrigés
nork: Baldi, Paolo, 1948-...., mathématicien, et al.
Argitaratua: (2001)

Continuous martingales and brownian motion
nork: Revuz, Daniel, 1936-2025, mathématicien, et al.

Processus stochastiques : processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales : cours et exercices corrigés
nork: Foata, Dominique, 1934-...., mathématicien, et al.
Argitaratua: (2004)

Continuous Martingales and Brownian motion
nork: Revuz, Daniel, 1936-, et al.
Argitaratua: (1999)

Processus stochastiques et fiabilité des systèmes
nork: Cocozza-Thivent, Christiane, 19..-
Argitaratua: (1997)

Martingales and stochastic integrals.
nork: Meyer, Paul-André, 1934-2003, mathématicien

Martingales et mathématiques financières en temps discret : cours et exercices
nork: Saporta, Benoîte de, et al.
Argitaratua: (2022)

Stochastic integration and generalized martingales
nork: Kussmaul, A. U., 1947-
Argitaratua: (1977)

Martingales and stochastic integrals.
nork: Meyer, Paul-André, 1934-2003
Argitaratua: (1972)

Continuous Exponential Martingales and BMO
nork: Kazamaki, Norihiko, 1940-

Processus stochastiques : processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales : cours et exercices corrigés
nork: Foata, Dominique, 1934-, et al.
Argitaratua: (2002)

Martingales et chaînes de Markov
nork: Mazliak, Laurent, 1964-...., mathématicien, et al.
Argitaratua: (1998)

Inégalités de martingales et applications au calcul stochastique
nork: Lépingle, Dominique, 1943-2021

Diffusions, Markov processes, and martingales. Foundations
nork: Williams, David, 1938-...., mathématicien
Argitaratua: (1979)

Martingales et processus de Markov
nork: Hunt, Gilbert Agnew, 1916-2008
Argitaratua: (1966)

Diffusions, Markov processes, and martingales. Foundations
nork: Rogers, L. Chris G., 1954-, et al.
Argitaratua: (1994)

Probabilités et potentiel. Chapitres V à VIII, Théorie des martingales
nork: Dellacherie, Claude, 1943-...., mathématicien, et al.
Argitaratua: (1980)

Modèles stochastiques des processus de rayonnement solaire
nork: Tran, Van Ly
Argitaratua: (2013)

Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
nork: Lamberton, Damien, 1958-, et al.
Argitaratua: (2000)

Brownian motion and martingales in analysis
nork: Durrett, Richard, 1951-
Argitaratua: (1984)

Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
nork: Lamberton, Damien, 1958-, et al.
Argitaratua: (2012)

Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance
nork: Pham, Huyên, 1968-...., mathématicien

Penalising Brownian Paths
nork: Roynette, Bernard, 19..-...., mathématicien, et al.

Brownian motion and stochastic calculus
nork: Karatzas, Ioannis, 1952-, et al.
Argitaratua: (1988)

Brownian Motion and Stochastic Calculus
nork: Karatzas, Ioannis, 1952-, et al.

Probability with martingales
nork: Williams, David, 1938-...., mathématicien
Argitaratua: (1991)

Probabilités et potentiel. Chapitres IX à XI, Théorie discrète du potentiel
nork: Dellacherie, Claude, 1943-...., mathématicien, et al.
Argitaratua: (1983)

Nonlinear filtering and smoothing : an introduction to martingales, stochastic integrals, and estimation
nork: Krishnan, Venkatarama, 1929-
Argitaratua: (1984)

Theory of Martingales
nork: Liptser, Robert Shevilevich, 1936-, et al.
Argitaratua: (1989)

Martingales à temps discret
nork: Neveu, Jacques, 1932-2016, mathématicien
Argitaratua: (1972)

Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
nork: Lamberton, Damien, 1958-, et al.
Argitaratua: (1992)

Probabilités : processus stochastiques et applications : cours et exercices corrigés : Master, Écoles d'ingénieurs, Agrégation mathématiques
nork: Girardin, Valérie, 19..-...., auteur en mathématiques, et al.
Argitaratua: (2014)

Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions
nork: Hirsch, Francis, 19..-...., mathématicien, et al.

Methods of Mathematical Finance
nork: Karatzas, Ioannis, 1952-, et al.

Probabilités en vue des applications. Introduction aux processus et à la statistique : cours et exercices corrigés
nork: Girardin, Valérie, 19..-...., auteur en mathématiques, et al.
Argitaratua: (2008)

Counting processes and survival analysis
nork: Fleming, Thomas R., 19..-, et al.
Argitaratua: (1991)

© 2021-2023 • Université d'Orléans, Service Commun de Documentation, 6 rue de Tours, 45072 Orléans cedex 2
+33(0) 2 38 41 71 84 • https://scd.univ-orleans.fr • Mentions légales