Inégalités de martingales et applications au calcul stochastique :: SCD d'Orléans

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Inégalités de martingales et applications au calcul stochastique

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Podrobná bibliografie
Hlavní autor:	Lépingle, Dominique, 1943-2021, mathématicien
Médium:	Thèse et Mémoire papier
Jazyk:	Français
Vydáno:	1978.
Témata:	Martingales (mathématiques) Processus stochastiques Thèses et écrits académiques
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Podobné jednotky

Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
Autor: Le Gall, Jean-François, 1959-...., mathématicien

Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
Autor: Le Gall, Jean-François, 1959-
Vydáno: (2013)

Calcul stochastique et problèmes de martingales
Autor: Jacod, Jean, 1944-...., mathématicien

Calcul stochastique et problèmes de martingales
Autor: Jacod, Jean, 1944-
Vydáno: (1979)

Martingales et chaînes de Markov : théorie élémentaire et exercices corrigés
Autor: Baldi, Paolo, 1948-...., mathématicien, a další
Vydáno: (2001)

Continuous martingales and brownian motion
Autor: Revuz, Daniel, 1936-2025, mathématicien, a další

Processus stochastiques : processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales : cours et exercices corrigés
Autor: Foata, Dominique, 1934-...., mathématicien, a další
Vydáno: (2004)

Continuous Martingales and Brownian motion
Autor: Revuz, Daniel, 1936-, a další
Vydáno: (1999)

Processus stochastiques et fiabilité des systèmes
Autor: Cocozza-Thivent, Christiane, 19..-
Vydáno: (1997)

Martingales and stochastic integrals.
Autor: Meyer, Paul-André, 1934-2003, mathématicien

Martingales et mathématiques financières en temps discret : cours et exercices
Autor: Saporta, Benoîte de, a další
Vydáno: (2022)

Stochastic integration and generalized martingales
Autor: Kussmaul, A. U., 1947-
Vydáno: (1977)

Martingales and stochastic integrals.
Autor: Meyer, Paul-André, 1934-2003
Vydáno: (1972)

Continuous Exponential Martingales and BMO
Autor: Kazamaki, Norihiko, 1940-

Processus stochastiques : processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales : cours et exercices corrigés
Autor: Foata, Dominique, 1934-, a další
Vydáno: (2002)

Martingales et chaînes de Markov
Autor: Mazliak, Laurent, 1964-...., mathématicien, a další
Vydáno: (1998)

Inégalités de martingales et applications au calcul stochastique
Autor: Lépingle, Dominique, 1943-2021

Diffusions, Markov processes, and martingales. Foundations
Autor: Williams, David, 1938-...., mathématicien
Vydáno: (1979)

Martingales et processus de Markov
Autor: Hunt, Gilbert Agnew, 1916-2008
Vydáno: (1966)

Diffusions, Markov processes, and martingales. Foundations
Autor: Rogers, L. Chris G., 1954-, a další
Vydáno: (1994)

Probabilités et potentiel. Chapitres V à VIII, Théorie des martingales
Autor: Dellacherie, Claude, 1943-...., mathématicien, a další
Vydáno: (1980)

Modèles stochastiques des processus de rayonnement solaire
Autor: Tran, Van Ly
Vydáno: (2013)

Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
Autor: Lamberton, Damien, 1958-, a další
Vydáno: (2000)

Brownian motion and martingales in analysis
Autor: Durrett, Richard, 1951-
Vydáno: (1984)

Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
Autor: Lamberton, Damien, 1958-, a další
Vydáno: (2012)

Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance
Autor: Pham, Huyên, 1968-...., mathématicien

Penalising Brownian Paths
Autor: Roynette, Bernard, 19..-...., mathématicien, a další

Brownian motion and stochastic calculus
Autor: Karatzas, Ioannis, 1952-, a další
Vydáno: (1988)

Brownian Motion and Stochastic Calculus
Autor: Karatzas, Ioannis, 1952-, a další

Probability with martingales
Autor: Williams, David, 1938-...., mathématicien
Vydáno: (1991)

Probabilités et potentiel. Chapitres IX à XI, Théorie discrète du potentiel
Autor: Dellacherie, Claude, 1943-...., mathématicien, a další
Vydáno: (1983)

Nonlinear filtering and smoothing : an introduction to martingales, stochastic integrals, and estimation
Autor: Krishnan, Venkatarama, 1929-
Vydáno: (1984)

Theory of Martingales
Autor: Liptser, Robert Shevilevich, 1936-, a další
Vydáno: (1989)

Martingales à temps discret
Autor: Neveu, Jacques, 1932-2016, mathématicien
Vydáno: (1972)

Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
Autor: Lamberton, Damien, 1958-, a další
Vydáno: (1992)

Probabilités : processus stochastiques et applications : cours et exercices corrigés : Master, Écoles d'ingénieurs, Agrégation mathématiques
Autor: Girardin, Valérie, 19..-...., auteur en mathématiques, a další
Vydáno: (2014)

Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions
Autor: Hirsch, Francis, 19..-...., mathématicien, a další

Methods of Mathematical Finance
Autor: Karatzas, Ioannis, 1952-, a další

Probabilités en vue des applications. Introduction aux processus et à la statistique : cours et exercices corrigés
Autor: Girardin, Valérie, 19..-...., auteur en mathématiques, a další
Vydáno: (2008)

Counting processes and survival analysis
Autor: Fleming, Thomas R., 19..-, a další
Vydáno: (1991)

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