Analyse stochastique de signaux multi-fractaux et estimations de paramètres
Le mouvement brownien fractionnaire (MBF) défini par Mandelbrot et Van Ness (1968) est utilisé dans de nombreuses situations. Mais, de part sa définition, il ne peut modéliser que des processus de R à valeurs dans R. Pour étudier des radiographies d'os afin de déterminer si une personne est att...
Guardado en:
| Autor principal: | Léger, Stéphanie, 1975- |
|---|---|
| Otros Autores: | Pontier, Monique (Orientador) |
| Formato: | Thèse et Mémoire papier |
| Lenguaje: | Français |
| Publicado: |
[S.l.] :
[s.n.]
2000.
|
| Materias: | |
| Nota: |
Publication autorisée par le jury |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Variante du titre: | Stochastic analysis of multifractal signals, and estimations of parameters |
Ejemplares similares
-
Some problems about SLE
(Thèse numérique)
Han, Yong, 1989-
, 2017 -
Processus stochastiques et mouvement brownien
(Livre papier)
Lévy, Paul, 1886-1971, mathématicien, et al.
Gauthier-Villars & Cie, imprimeur-éditeur, 1965 -
Etude d'un modèle de quasi-particule brownienne
(Thèse et Mémoire papier)
Combis, Patrick
[s.n.], 1979 -
Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
(Livre numérique)
Le Gall, Jean-François, 1959-...., mathématicien -
Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
(Livre papier)
Le Gall, Jean-François, 1959-
Springer, 2013